Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Carta Común · N.º 246695

El proceso de Ornstein-Uhlenbeck (OU) es un proceso estocástico utilizado en diversas áreas, como las matemáticas financieras y las ciencias físicas. Originalmente aplicado para modelar la velocidad de una partícula bajo fricción, es un proceso de Gauss-Markov que presenta reversión a la media, lo que significa que tiende a volver a un valor promedio a lo largo del tiempo. El proceso de Ornstein-Uhlenbeck es un proceso de Gauss-Markov, lo que significa que es un proceso de Gauss, uno de Markov y es temporalmente homogéneo. De hecho, es el único proceso no trivial que satisface estas tres condiciones, permitiendo transformaciones lineales de las variables espacio y tiempo. ​ Con el tiempo, el proceso tiende a desviarse hacia su media: dicho proceso se denomina reversión a la media . El proceso puede considerarse una modificación del camino aleatorio en tiempo continuo, o proceso de Wiener, en el que se han cambiado las propiedades del proceso en que existe una tendencia de un camino a retroceder…

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