Método de Montecarlo

Carta Rara · N.º 34100

El método de Montecarlo​ es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora u ordenador. El uso de los métodos de Montecarlo en la investigación científica se originó durante el desarrollo de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, dentro del Laboratorio Nacional de Los Álamos en los Estados Unidos. En ese contexto, los investigadores emplearon simulaciones probabilísticas para estudiar fenómenos de hidrodinámica relacionados con la difusión de neutrones en materiales de fisión, un proceso de comportamiento inherentemente aleatorio. Actualmente, los métodos de Montecarlo…

Leer en Wikipedia · Imagen Miguel Cruz, CC BY-SA 3.0