Sesgo estadístico

Carta Común · N.º 287662

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), la palabra sesgo cuenta con una acepción formal para el ámbito de la estadística: Error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras.​ En estadística se llama sesgo de un estimador a la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llama insesgado o centrado. En notación matemática, dada una muestra x1,…,xn y un estimador T(x1,…,xn) del parámetro poblacional θ, el sesgo es:​ E(T)−θ El no tener sesgo es una propiedad deseable de los estimadores. Una propiedad relacionada con esta es la de la consistencia: un estimador puede tener un sesgo pero el tamaño de este converge a cero conforme crece el tamaño muestral. Dada la importancia de la falta de sesgo, en ocasiones, en lugar de estimadores naturales se utilizan otros corregidos para eliminar el…

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