Valor en riesgo

Carta Común · N.º 340209

En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, value at risk) es una medida de riesgo ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para un portafolio, un horizonte de tiempo y una probabilidad p {\displaystyle p} dados, el p {\displaystyle p} -VaR puede ser definido informalmente como la máxima pérdida posible durante un tiempo después de excluir todos los peores resultados cuya probabilidad es a lo más p {\displaystyle p} (asumiendo mercados normales y que no se produce negociación en el portafolio). Por ejemplo, si un portafolio de acciones tiene un VaR a un día del 5 % {\displaystyle 5\%} sobre $1 millón, existe una probabilidad del 0.05 de que el portafolio caiga en valor…

Leer en Wikipedia · Imagen Original uploaded by AaCBrown (Transfered by Matanya), Public domain