Homocedasticidad

Carta Común · N.º 215712

En estadística se dice que un modelo predictivo presenta homocedasticidad cuando la varianza del error condicional a las variables explicativas es constante a lo largo de las observaciones.​ Un modelo estadístico relaciona el valor de una variable a predecir con el de otras. Si el modelo es insesgado, el valor predicho es la media de la variable a predecir. En cualquier caso, el modelo da una idea del valor que tomará la variable a predecir. Por simplificar el análisis, si se supone que la variable a predecir es escalar, aquí definida como η {\displaystyle \eta } , y que se explica mediante un conjunto de variables que ε = η − m ( ξ ) {\displaystyle {\varepsilon =\eta -m({\boldsymbol {\xi }})}} Este error es una variable aleatoria: tomará un valor distinto cada vez que se ejecute el modelo…

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