Común
Cópulas (teoría de probabilidad)
función de distribución multivariada de probabilidad
Cópulas (teoría de probabilidad)
En la teoría de la probabilidad y estadística, una cópula es una función de distribución multivariada de probabilidad cuyas distribuciones marginales para cada variable son distribuciones uniformes. Las cópulas describen la estructura de dependencia entre variables aleatorias, no es extraño que la palabra cópula insinúa vínculo o unión, proviene del latín y su significado es conexión o lazo que une dos cosas distintas, similar a las cópulas gramaticales en lingüística. Las cópulas han sido usadas en el área de finanzas y en aplicaciones de optimización de carteras. El célebre teorema de Sklar en 1959, establece que cualquier función de distribución conjunta multivariada puede ser escrita en términos de distribuciones marginales univariadas y una cópula, esta última que describe la estructura de dependencia entre las variables.
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