Común
Ratio de Sharpe
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como: S = E [ R − R f ] σ {\displaystyle S={\frac {{\textsf {E}}[R-R_{f}]}{\sigma }}} , donde R {\displaystyle R} es el rendimiento de la inversión en cuestión; R f {\displaystyle R_{f}} es el rendimiento de una…
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