Cálculo de Itô

Carta Común · N.º 246522

El cálculo de Itô, extiende los métodos del cálculo a procesos estocásticos. Tiene aplicaciones muy importantes en matemáticas financieras y en ecuaciones diferenciales estocásticas. El concepto central es la integral estocástica de Itô que es una generalización estocástica de la integral de Riemann-Stieltjes en análisis. Los integrandos y los integradores son ahora procesos estocásticos: Y t = ∫ 0 t H s d X s , {\displaystyle Y_{t}=\int _{0}^{t}H_{s}\,dX_{s},} donde H {\displaystyle H} es un proceso cuadrado-integrable adaptado a la filtración generada por X…

Leer en Wikipedia · Imagen Roboquant, CC BY 3.0