Proceso estocástico

Carta Rara · N.º 58151

En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.​ Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y pueden o no estar correlacionadas entre sí. Cada variable o un grupo de variables sometidas a influencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocástico. Un proceso estocástico X t {\displaystyle X_{t}} puede entenderse como una familia uniparamétrica de variables aleatorias indexadas mediante el tiempo t. Los procesos estocásticos permiten tratar procesos dinámicos en los que hay cierta aleatoriedad. Las aplicaciones y el estudio de los fenómenos han inspirado a su vez la propuesta de…

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