Cadena de Márkov
En la teoría de la probabilidad, se conoce como cadena de Márkov o modelo de Márkov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Esta característica de incluir una memoria reciente recibe el nombre de propiedad de Markov en contraste con los eventos independientes que no tienen memoria de ningún evento anterior. En un primer artículo de 1906 A. A. Markov definió la "cadena simple" como "una secuencia infinita x 1 , x 2 , . . . , x k , x k + 1 {\displaystyle x_{1},x_{2},...,x_{k},x_{k+1}} de variables conectadas de tal modo…
Leer en Wikipedia · Imagen Joxemai4, CC BY-SA 3.0
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