Algoritmo de Metropolis-Hastings

Carta Común · N.º 302384

En estadística y física estadística, el algoritmo de Metropolis-Hastings es un método de Monte Carlo en cadena de Markov para obtener una secuencia de muestras aleatorias con una distribución de probabilidad a partir de la cual es difícil el muestreo directo. Esta secuencia se puede usar para aproximar la distribución (por ejemplo, para generar un histograma) o para calcular una integral (por ejemplo, un valor esperado). Metropolis-Hastings y otros algoritmos Montecarlo en cadena de Markov se usan generalmente para el muestreo de distribuciones multidimensionales, especialmente cuando el número de dimensiones es alto. Para las distribuciones unidimensionales, generalmente hay otros métodos (por ejemplo, el muestreo de rechazo adaptativo) que pueden generar directamente muestras independientes de la distribución, y estos están libres del problema de las muestras autocorrelacionadas, inherente a los métodos Montecarlo en cadena de Markov.

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