Lissage exponentiel

Carte Commune · n° 234606

Le lissage exponentiel est une méthode empirique de lissage et de prévision de données chronologiques affectées d'aléas. Comme dans la méthode des moyennes mobiles, chaque donnée est lissée successivement en partant de la valeur initiale. Le lissage exponentiel donne aux observations passées un poids décroissant exponentiellement avec leur ancienneté. Le lissage exponentiel est une des méthodes de fenêtrage utilisées en traitement du signal. Elle agit comme un filtre passe-bas en supprimant les fréquences élevées du signal initial. La série de données brutes est notée {yt}, commençant à t=0. Le résultat du lissage exponentiel est noté {st} ; celui-ci peut être vu comme une estimation ŷt de yt, débarrassé des aléas (en traitement du signal, on dit du bruit) en fonction du passé. Le résultat dépend cependant de la pratique de l'utilisateur (choix du facteur de lissage). Le lissage exponentiel n'a vraiment d'intérêt que pour des données à peu près stationnaires (c'est-à-dire qui ne sont pas...

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