Lettres grecques en mathématiques financières

Carte Peu commune · n° 178759

Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d'évaluation d'option, notamment de celui de Black Scholes. Ces indicateurs calculent l'impact sur le prix de l'option d'une variation des paramètres qui le forment : le prix du sous-jacent (ou spot) S {\displaystyle S\,\!} , le prix d'exercice fixé par l'option (ou strike) K {\displaystyle {\mathcal {}}K} , la volatilité implicite σ {\displaystyle \sigma \,\!} , l'échéance de l'option T {\displaystyle T\,\!} , c'est-à-dire le temps au bout duquel l'option peut être exécutée le taux d'intérêt (ou interest rate) r {\displaystyle...

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