Processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Carte Commune · n° 208545

En mathématiques, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, nommé d'après Leonard Ornstein et George Uhlenbeck et aussi connu sous le nom de mean-reverting process, est un processus stochastique décrit par l'équation différentielle stochastique d r t = − θ ( r t − μ ) d t + σ d W t , {\displaystyle dr_{t}=-\theta (r_{t}-\mu )\,dt+\sigma \,dW_{t},\,} où θ, μ et σ sont des paramètres déterministes et Wt est le processus de Wiener.

Lire sur Wikipédia · Image Thomas Steiner, CC BY-SA 3.0