Commune
Processus de Hawkes
En théorie des probabilités et en statistiques, un processus de Hawkes, du nom d'Alan G. Hawkes, est un type de processus ponctuel auto-excitant. Dans le cadre d'un processus unidimensionnel, il est caractérisé par ses temps d'arrivées 0 < t 1 < t 2 < t 3 < ⋯ {\textstyle 0<t_{1}<t_{2}<t_{3}<\cdots } où la probabilité infinitésimale d'une arrivée pendant l'intervalle de temps [ t , t + d t ) {\textstyle [t,t+dt)} est donné par λ t d t = ( μ ( t...
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