Méthode de Box-Muller

Carte Commune · n° 286085

En théorie des probabilités et en informatique, la méthode de Box-Muller (George E. P. Box et Mervin E. Muller, 1958) consiste à générer des paires de nombres aléatoires à distribution normale centrée réduite, à partir d'une source de nombres aléatoires de loi uniforme. La transformation prend communément deux formes. La forme « simple » transforme des coordonnées polaires uniformément distribuées en des coordonnées cartésiennes normalement distribuées. La forme « polaire » transforme des coordonnées cartésiennes uniformément distribuées dans le cercle unité (obtenues par rejet) en des coordonnées normalement distribuées. On peut également utiliser la méthode de la transformée inverse pour générer des nombres normalement distribués ; la méthode de Box-Muller est plus précise et plus rapide. On peut également envisager la méthode ziggourat, qui est beaucoup plus rapide. La méthode polaire est celle utilisée par la bibliothèque standard du C++ du compilateur GCC pour échantillonner des...

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