Facteur d'inflation de la variance

Carte Commune · n° 443809

En statistique, le facteur d'inflation de la variance (FIV), en anglais variance inflation factor (VIF), est le quotient de la variance de l'estimation de paramètre lors de l'ajustement d'un modèle complet qui inclut d'autres paramètres à la variance de l'estimation du paramètre si le modèle est ajusté uniquement avec ce paramètre seul. Le VIF fournit un indice qui mesure dans quelle mesure la variance (le carré de l'écart type de l'estimation) d'un coefficient de régression estimé est augmentée en raison de la colinéarité. Cuthbert Daniel prétend avoir inventé le concept derrière le facteur d'inflation de la variance, mais ce n'est pas lui qui lui a donné son nom.

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