Erreur quadratique moyenne

Carte Peu commune · n° 149380

En statistiques, l’erreur quadratique moyenne d’un estimateur θ ^ {\displaystyle {\hat {\theta }}} d’un paramètre θ {\displaystyle \theta } de dimension 1 (mean squared error ( MSE {\displaystyle \operatorname {MSE} } ), en anglais) est une mesure caractérisant la « précision » de cet estimateur. Elle est plus souvent appelée « erreur quadratique » (« moyenne » étant sous-entendu) ; elle est parfois appelée aussi « risque quadratique ». L’erreur quadratique moyenne est définie par :

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