Semi-martingale

Carte Commune · n° 402937

En mathématiques, plus précisément en calcul stochastique, une semi-martingale est un processus stochastique à valeurs réelles qui peut s'écrire comme la somme d'une martingale locale et d'un processus à variation finie dont les trajectoires sont des fonctions càdlàg. Ce type de processus trouve son intérêt dans la construction d'intégrales stochastiques, puisque les semi-martingales forment la classe la plus large de processus stochastiques pour lesquels l'intégrale d'Itō et l'intégrale de Stratonovich sont bien définies.

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