Martingale (calcul stochastique)

Carte Rare · n° 73840

Une martingale est une séquence de variables aléatoires X t {\displaystyle X_{t}} (autrement dit un processus stochastique), telles que l'espérance mathématique E ( X t ) {\displaystyle E(X_{t})} à l'instant t {\displaystyle t} , conditionnellement à l'information disponible à un moment préalable s {\displaystyle s} , notée F s {\displaystyle F_{s}} , vaut E ( X t | F s ) = X...