Moment (probabilités)

Carte Peu commune · n° 116335

En théorie des probabilités et en statistique, les moments d’une variable aléatoire réelle sont des indicateurs de la dispersion de cette variable. Le premier moment ordinaire, appelé moment d'ordre 1 est l'espérance (la moyenne) de cette variable. Le deuxième moment centré d'ordre 2 est la variance. Le moment d'ordre 3 est l'asymétrie. Le moment d'ordre 4 est le kurtosis. Le moment dit « ordinaire » d’ordre r ∈ N {\displaystyle r\in \mathbb {N} } de la variable aléatoire réelle X {\displaystyle X} est défini, s’il existe, par l'espérance de X r {\displaystyle X^{r}} : m r = E ( X r...

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